Obiekt

Tytuł: Statistical models in enterprises default risk assessment – an example of application

Tytuł odmienny:

Econometrics

Autor:

Ptak-Chmielewska, Aneta ; Kuleta, Piotr

Opis:

Econometrics = Ekonometria, 2018, Vol. 22, No.1, s. 94-106

Abstrakt:

Default risk assessment is crucial in the banking activity. Different models were developed in the literature using the discriminant analysis, logistic regression and data mining techniques. In this paper the logistic regression was applied to verify models proposed by R. Jagiełło for different sectors. As an alternative, the logistic regression model with the nominal variable SECTOR was applied on the pooled sample of enterprises. The dynamic approach using the Cox regression survival model was estimated. Including the nominal variable SECTOR only slightly increases the predictive power of the model (in the case of “defaults”). The predictive power of the Cox regression model is lower, the only advantage is the higher accuracy classification in the case of “defaulted” enterprises

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

DOI: 10.15611/eada.2018.1.07

Język:

eng

Powiązania:

Econometrics = Ekonometria, 2018, Vol. 22, No. 1 ; Advances in Applied Data Analysis

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-04-30

Data dodania obiektu:

2018-03-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

40

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

39

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/45351

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji