Modelling of financial time series characteristics - skewness of distributions
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (15); 2005; nr 1096, s. 297-308
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1096 ; Ekonometria, vol. 15 ; Zastosowania metod ilościowych
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Oct 12, 2025
Oct 12, 2025
9
https://www.dbc.wroc.pl/publication/179757
| Edition name | Date |
|---|---|
| Modelowanie własności szeregów stóp zwrotu - skośność rozkładów | Oct 12, 2025 |
Piontek, Krzysztof
Piontek, Krzysztof
Piontek, Krzysztof
Piontek, Krzysztof Papla, Daniel
Papla, Daniel Piontek, Krzysztof