Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Reflecting interdependencies between risk factors in corporate risk modeling using Monte Carlo simulation
Pobierz

Tytuł: Reflecting interdependencies between risk factors in corporate risk modeling using Monte Carlo simulation

Tytuł odmienny:

Odzwierciedlanie współzależności pomiędzy czynnikami ryzyka w modelowaniu ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo

Autor:

Kaczmarzyk, Jan

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 2 (52), s. 98-107

Abstrakt:

Modern enterprises use various spreadsheet financial models to project their financial situation as well as to address potential entrepreneurial activity risk exposure. The most advanced solution is provided by the Monte Carlo approach that offers much broader possibilities in terms of entrepreneurial risk measurement than in the case of traditional methods. One of the most significant problems of the Monte Carlo approach is to identify, quantify and reflect interdependencies between variables that are risk factors in any risk analysis. The aim of this paper is to discuss possibilities to identify and quantify interdependencies in terms of historical data availability as well as to present a spreadsheet solution that would reflect interdependencies in risk simulation and which would be easy to implement. The solution presented is not the only one available, but it does not require too much effort to be implemented in any financial model developed in the form of a spreadsheet, especially by the individuals responsible for risk management in small and medium sized enterprises

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2016.2.07 ; oai:dbc.wroc.pl:36062

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 2 (52)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

corporate finance risk Monte Carlo finanse przedsiębiorstwa ryzyko

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

13 sty 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

511

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/39462

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Reflecting interdependencies between risk factors in corporate risk modeling using Monte Carlo simulation 11 cze 2022

Podobne

Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Should One Assume the Discount Rate to Be One of the Risk Factors?

Kaczmarzyk, Jan

2023
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Testowanie reakcji przedsiębiorstwa na ryzyko kursowe z wykorzystaniem metod Monte Carlo.

Kaczmarzyk, Jan

2014
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Prospective financial analysis with regard to enterprise risk exposure – the advantages of the Monte Carlo method

Kaczmarzyk, Jan

2016
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Forecasting fixed assets and their depreciation in conditions of volatile demand for production capabilities

Ciupek, Bożena Kaczmarzyk, Jan

2017
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Several sets of assumptions for the Monte Carlo simulation for a more precise analysis of enterprise risk

Kaczmarczyk, Jan

2019
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Forecasting currency risk in an enterprise using the Monte Carlo simulation

Kaczmarzyk, Jan

2018
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wykorzystanie metody VaR w procesie pomiaru ryzyka

Ludwiczak, Bogdan

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Risk capital in unit-linked insurance policies

Homa, Magdalena

2018
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji