Obiekt

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem kredytowym migracji i niewykonania zobowiązań w portfelu handlowym banku w świetle nowych wymogów kapitałowych

Tytuł odmienny:

Management of migration credit risk and defaults in the trading book of a bank in the light of new capital requirements

Autor:

Lusztyn, Marek

Opis:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 178-192

Abstrakt:

Wprowadzone w wyniku kryzysu finansowego nowe wymogi kapitałowe nałożyły na niektóre instytucje bankowe obowiązek posiadania modelu wewnętrznego, uwzględniającego ryzyko niewykonania zobowiązań i migracji w portfelu handlowym, w uzupełnieniu do ryzyka objętego modelem wartości zagrożonej. W odróżnieniu od wymagań dla modeli wewnętrznych ryzyka kredytowego portfela bankowego, wprowadzonych przez Nową Umowę Kapitałową, nadzorcy nie narzucili bankom w tym przypadku żadnego konkretnego modelu, pozostawiając im swobodę wyboru preferowanego podejścia. W artykule przedstawiono, w świetle nowych regulacji nadzorczych, różnice w modelowaniu ryzyka kredytowego w portfelu handlowym w porównaniu z portfelem bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. horyzontu płynności. Opierając się na modelu wieloczynnikowym, przeanalizowano, jaki wpływ na wymogi kapitałowe ma wybór różnych horyzontów płynności, w zależności od wiarygodności kredytowej emitenta, z uwzględnieniem efektu wielokrotnych niewypłacalności w danym horyzoncie kapitałowym, będących następstwem nadzorczych założeń odnośnie do rebilansowania pozycji

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24442

Język:

pol

Powiązania:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Format:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-10-29

Data dodania obiektu:

2014-04-03

Liczba wyświetleń treści obiektu:

675

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/27024

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji