Object

Title: Anomalie czasowe jako przejaw nieefektywności rynku kapitałowego w Polsce

Title in english:

Time anomalies as an exemplification of capital market inefficiency in Poland

Creator:

Kalinowski, Marcin

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9), s. 36-50

Abstrakt:

Celem pracy jest weryfikacja hipotezy efektywności rynku przez analizę anomalii czasowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie dotyczy indeksów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i przeprowadzone będzie w odniesieniu do różnych warunków rynkowych występujących w latach 2003-2009. W związku z tym, że okres badania obejmuje okres zarówno dobrej koniunktury – hossy (I 2003-X 2007), jak i dekoniunktury – bessy (XI 2007-III 2009) na badanym rynku okres badania podzielono na dwa podokresy, wykonując oddzielne badania. Istotność różnic średnich zmian potwierdzano za pomocą testów parametrycznych istotności różnic średnich (t-Studenta) oraz testów nieparametrycznych (test U Manna-Whitneya)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:71247

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Object collections:

Last modified:

Oct 18, 2019

In our library since:

Jul 3, 2019

Number of object content hits:

4

All available object's versions:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/138193

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information