Object

Title: Zarządzanie ryzykiem kredytowym migracji i niewykonania zobowiązań w portfelu handlowym banku w świetle nowych wymogów kapitałowych

Title in english:

Management of migration credit risk and defaults in the trading book of a bank in the light of new capital requirements

Creator:

Lusztyn, Marek

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 178-192

Abstrakt:

Wprowadzone w wyniku kryzysu finansowego nowe wymogi kapitałowe nałożyły na niektóre instytucje bankowe obowiązek posiadania modelu wewnętrznego, uwzględniającego ryzyko niewykonania zobowiązań i migracji w portfelu handlowym, w uzupełnieniu do ryzyka objętego modelem wartości zagrożonej. W odróżnieniu od wymagań dla modeli wewnętrznych ryzyka kredytowego portfela bankowego, wprowadzonych przez Nową Umowę Kapitałową, nadzorcy nie narzucili bankom w tym przypadku żadnego konkretnego modelu, pozostawiając im swobodę wyboru preferowanego podejścia. W artykule przedstawiono, w świetle nowych regulacji nadzorczych, różnice w modelowaniu ryzyka kredytowego w portfelu handlowym w porównaniu z portfelem bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. horyzontu płynności. Opierając się na modelu wieloczynnikowym, przeanalizowano, jaki wpływ na wymogi kapitałowe ma wybór różnych horyzontów płynności, w zależności od wiarygodności kredytowej emitenta, z uwzględnieniem efektu wielokrotnych niewypłacalności w danym horyzoncie kapitałowym, będących następstwem nadzorczych założeń odnośnie do rebilansowania pozycji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24442

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Object collections:

Last modified:

Oct 29, 2019

In our library since:

Apr 3, 2014

Number of object content hits:

675

All available object's versions:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/27024

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information