Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Wykorzystanie warunkowego rozkładu Pearsona typu IV w modelowaniu skośności i leptokurtozy rozkładów stóp zwrotu
Pobierz

Tytuł: Wykorzystanie warunkowego rozkładu Pearsona typu IV w modelowaniu skośności i leptokurtozy rozkładów stóp zwrotu

Tytuł odmienny:

Modeling Skewness and Excess Kurtosis in Stock Returns Using Conditional Pearson Type IV Distribution

Autor:

Piontek, Krzysztof

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (12); 2005; nr 1076, s. 434-443

Abstrakt:

The AR-GARCH models with conditional normal or Student's distributions are usually using to modelling many effects that occur in financial time series of returns. This two distributions are not sufficient to account for the skewness in the data. Therefore, there is a real need to use an asymmetric density that can be easily estimated and whose tails are sufficiently heavy. Pearson type TV density is such a distributions and additionally nests normal and Student's distributions. The results received from our research showed that for 30% of analysed instruments from Polish market the best model AR(1)-GJR-GARCH(1,1) model with Pearson type IV conditional distribution of errors. The results can be applied to risk measuring with Value at Risk method or to option pricing.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:140811

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1076 ; Taksonomia 12 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

7 paź 2025

Data dodania obiektu:

7 paź 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

11

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/179614

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Wykorzystanie warunkowego rozkładu Pearsona typu IV w modelowaniu skośności i leptokurtozy rozkładów stóp zwrotu 7 paź 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Pomiar i testowanie skośności rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych

Piontek, Krzysztof

2007
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Niektóre praktyczne wyzwania w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

Piontek, Krzysztof

2006
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Modelowanie własności szeregów stóp zwrotu - skośność rozkładów

Piontek, Krzysztof

2005
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wykorzystanie wielorównaniowych modeli AR-Garch w pomiarze ryzyka metodą VaR

Piontek, Krzysztof Papla, Daniel

2005
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wykorzystanie modelu DCC-GARCH oraz funkcji powiązań FGM w analizie zależności między stopami zwrotu z akcji, indeksów giełd światowych oraz kursami walut : przykład empiryczny

Papla, Daniel Piontek, Krzysztof

2006
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji