Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Wykorzystanie modelu DCC-GARCH oraz funkcji powiązań FGM w analizie zależności między stopami zwrotu z akcji, indeksów giełd światowych oraz kursami walut : przykład empiryczny
Pobierz

Tytuł: Wykorzystanie modelu DCC-GARCH oraz funkcji powiązań FGM w analizie zależności między stopami zwrotu z akcji, indeksów giełd światowych oraz kursami walut : przykład empiryczny

Tytuł odmienny:

Using DCC-GARCH model and a FGM copula in the analysis of the dependency between returns of stocks, world stock markets indexes and exchange rates : empirical example

Autor:

Papla, Daniel ; Piontek, Krzysztof

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1133, s. 376-383

Abstrakt:

Main goal of this paper is an analysis of the estimation of parameters of Farlie—Gumbel Morgenstem copula (FGM) for data filtered with dynamic conditional correlation (DCC) of Engle [3], Such an estimation can help establishing a nature of dependency between time series. The paper consist of three main parts. The first part presents DCC model used for modeling a linear correlation. Also copula functions are presented here with example - multidimensional FGM copula. Data and methodology are described in second part, results - in third.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:135858

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1133 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 lip 2025

Data dodania obiektu:

25 maj 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

41

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/174616

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Wykorzystanie modelu DCC-GARCH oraz funkcji powiązań FGM w analizie zależności między stopami zwrotu z akcji, indeksów giełd światowych oraz kursami walut : przykład empiryczny 28 lip 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wykorzystanie wielorównaniowych modeli AR-Garch w pomiarze ryzyka metodą VaR

Piontek, Krzysztof Papla, Daniel

2005
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Struktura zależności a miary ryzyka na przykładzie indeksów giełd światowych i GPW w Warszawie

Papla, Daniel

2009
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Przykład zastosowania funkcji powiązań Farliego-Gumbela-Morgensterna w analizie zależności między wybranymi akcjami notowanymi na GPW w Warszawie

Papla, Daniel

2008
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Analiza zmian zależności między notowaniami spółek na GPW w Warszawie

Papla, Daniel

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Przykład zastosowania metod analizy wielowymiarowej w analizie zarażania rynków finansowych

Papla, Daniel

2012
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Klasyfikacja spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem funkcji powiązań (copula functions)

Papla, Daniel

2006
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Analiza stóp zwrotu indeksów giełd w Polsce i na świecie z wykorzystaniem warunkowego rozkładu α-stabilnego i funkcji copula

Papla, Daniel

2005
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Pomiar i testowanie skośności rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych

Piontek, Krzysztof

2007
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji