Obiekt

Tytuł: Risk management on the metals market

Tytuł odmienny:

Zarządzanie ryzykiem na rynku metali

Autor:

Krężołek, Dominik ; Trzpiot, Grażyna

Opis:

Econometrics = Ekonometria, 2020, Vol. 24, No. 2, s. 86-97

Abstrakt:

The purpose of this paper is to attempt to classify risk which can be observed when one deals with data from the metals market. Usually the general definition of risk includes two dimensions. The first one is the probability of occurrence and the second one are the associated consequences of a set of hazardous scenarios. In this research the authors try to add a new dimension: the source of risk, which can be defined in terms of the level of turnover (volatility of volume) and price (volatility of returns). One can categorize risks in terms of multidimensional ranking based on a comparative evaluation of the consequences, probability, and source of a given risk. Another dimension is the chosen risk measures, in the meaning of the risk model. In risk analysis, some selected quantile risk measures were proposed: VaR, Expected Shortfall, Median Shortfall and GlueVaR. The empirical part presents a multidimensional risk analysis of the metal market

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2020

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/eada.2020.2.06 ; oai:dbc.wroc.pl:75974

Język:

eng

Powiązania:

Econometrics = Ekonometria, 2020, Vol. 24, No. 2

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Nazwa wydania Data
Risk management on the metals market 11 cze 2022

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji