Obiekt

Tytuł: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE

Autor:

Gluzicka, Agata

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 482, s. 36-46

Abstrakt:

The risk parity portfolios are characterized by equally weighted contributions of all assets. Very often, the idea of risk parity is considered as a special type of the diversification strategy. This approach became very popular among investors after the last economic crisis, when many portfolios perceived as well-diversified suddenly became undiversified portfolios. Usually, risk parity is calculated for individual stocks. In this article, the method of estimating risk parity portfolios for grouped stocks is discussed. The presented model is applied to selected stocks belonging to different groups (sectors, size of companies) and quoted on the Warsaw Stock Exchange. The main goal of the empirical research is the analysis of the risk parity portfolios calculated for the groups of stocks and also for individual stocks. Additionally, the risk parity portfolios are compared with the naive portfolios and minimum variance portfolios. All portfolios are compared according to the risk, rate of return, Sharpe ratio and the future profits

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/pn.2017.482.04 ; oai:dbc.wroc.pl:38767

Język:

eng

Powiązania:

Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 482

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

13 gru 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

275

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

266

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/43148

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji