Object

Title: Wirtualne rynki finansowe determinantą zmiany rentowności skarbowych papierów wartościowych na przykładzie USA i Europy

Tytuł odmienny:

Virtual financial markets as a determinant of change in profitability of Treasury debt securities on the example of the USA and Europe

Autor:

Żuralski, Jan

Opis:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 82-110

Abstrakt:

Celem pracy jest próba oceny czynników wpływających na jeden z rodzajów wirtualnych instrumentów finansowych – skarbowych obligacji – w obliczu kryzysu finansowego na przykładzie USA oraz krajów europejskich (Niemiec, Polski, Grecji, Włoch i Hiszpanii) w latach 2009-2012. Analiza rentowności skarbowych papierów dłużnych wskazuje na wysoką zmienność rentowności skarbowych papierów wartościowych w zależności od zmian ocen ryzyka kredytowego przez agencje ratingowe. Nie bez wpływu na kształtowanie rentowności obligacji rządowych pozostaje również rynek instrumentów pochodnych Credit Default Swaps. Wydaje się, że takie kraje, jak Polska, Niemcy oraz USA, stały się beneficjentami zawirowań na globalnych wirtualnych rynkach finansowych, co jednocześnie zwiększa ryzyko powstania bańki spekulacyjnej na obligacjach tych krajów

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/nof.2014.2.05 ; oai:dbc.wroc.pl:26142

Język:

pol

Powiązania:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Object collections:

Last modified:

15 mar 2022

In our library since:

21 sty 2015

Number of object content hits:

570

All available object's versions:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/28966

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information