Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

A comparison of the behaviour of market option prices in relation to option prices resulting from the Black-Scholes model during periods of a bull and bear market
Pobierz

Tytuł: A comparison of the behaviour of market option prices in relation to option prices resulting from the Black-Scholes model during periods of a bull and bear market

Autor:

Forlicz, Maria

Opis:

Mathematical Economics, 2011, Nr 7 (14), s. 71-81

Abstrakt:

In continuation to one of my previous papers (Kształtowanie się cen opcji indeksowych a ich wycena na podstawie modelu Blacka-Scholesa), where the research problem to what extent pricing of option using theoretical models is tangent to the behaviour of market option prices in Polish conditions was scrutinized, in the present work it is verified whether there exist significant differences between the behaviour of market option prices in relation to option prices resulting from the Black-Scholes model during periods of a bull and bear market. In order to make those comparisons, the parameters of the lines of regression describing the dependence of market prices of options for index WIG20 on their prices resulting from B-S model were calculated. On the basis of these calculations, it is possible to say how market prices resemble prices resulting from the model. The research was conducted for two periods of similar length, assuming that between 20 September 2004 and 18 March 2005 we had a bull market and during the days between 1 August 2008 and 20 March 2009 the market was bearish.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:18909

Język:

eng

Powiązania:

Mathematical Economics, 2011, Nr 7 (14)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Mathematical Economics

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

option pricing derivatives Black and Scholes model

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

21 sty 2013

Liczba wyświetleń treści obiektu:

110

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/21185

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
A comparison of the behaviour of market option prices in relation to option prices resulting from the Black-Scholes model during periods of a bull and bear market 11 cze 2022

Podobne

Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Badanie oddziaływania zjawisk niepewnych na parametry modelu Blacka–Scholesa

Anusik, Aleksandra Galanc, Tadeusz. Redakcja

2008
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by the Kyoto Protocol

Nowak, Piotr Romaniuk, Maciej Galanc, Tadeusz. Redakcja

2009
artykuł
17-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Poland, 27-31 Agust, 2014. Conference Proceedings Full Text Papers
17-th AMSE. Applications of Mathematics in Economics. International Scientific Conference: Poland, 27-31 Agust, 2014. Conference Proceedings Full Text Papers

The Relationship Between the Finite Difference Method and Trinomial Trees

Švábová, Lucia Ďurica, Marek Rusnak, Zofia. Redakcja Zmyślona, Beata. Redakcja

2014
materiały konferencyjne
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Price Forecasting and Hedging Methods in an Enterprise

Sokołowska, Ewelina

2010
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Factors influencing the use of derivatives in Poland

Mizerka, Jacek Stróżyńska-Szajek, Agnieszka

2018
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wycena opcji menedżerskich- wybrane problemy

Majewska, Agnieszka

2012
artykuł
Optica Applicata
Optica Applicata

Selected nonapeptides in terahertz light

Fuglewicz, B. Plinski, E.F. Jarzab, P.P. Plinska, S. Cebrat, M. Nowak, K. Augustyn, L. Walczakowski, M.J. Mikulics, M. Palka, N. Szustakowski, M. Urbańczyk, Wacław. Redakcja

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Hybrydowa opcja collar − analiza własności.

Dziawgo, Ewa

2014
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji