Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Market Risk Modelling in the Solvency II Regime and Hedging Options Without Using the Underlying
Pobierz

Tytuł: Market Risk Modelling in the Solvency II Regime and Hedging Options Without Using the Underlying

Tytuł odmienny:

Modelowanie ryzyka rynkowego w reżimie Solvency II oraz zabezpieczanie opcji bez użycia instrumentu bazowego

Autor:

Klusik, Przemysław

Opis:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2024, Nr 22 (28), s. 31-38

Abstrakt:

In the paper mathematical tools for quantile hedging in an incomplete market are developed. Those could be used for two significant applications. The first one is calculating the optimal capital requirement imposed by Solvency II when the market and non-market risks are present in an insurance company. We show how to find the minimal capital V0 to provide the one-year hedging strategy for an insurance company satisfying mathbb(E) [ 1_({V_(1) ge D}) ] = 0.995, where V1 denotes the value of the company’s assets after one year, and D is the payoff of the contract. The second application is to find a hedging strategy for a derivative that does not use the underlying asset itself, but another asset whose dynamics are correlated with – or otherwise stochastically dependent on – those of the underlying. The paper generalises the results of obtained by Klusik and Palmowski in 2011.

Wydawca:

Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business

Miejsce wydania:

Wroclaw

Data wydania:

2024

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/sps.2024.22.04 ; oai:dbc.wroc.pl:141006

Język:

eng

Powiązania:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-SA 4.0

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Temat i słowa kluczowe:

quantile hedging Solvency II capital modelling hedging options on a non-tradable asset zabezpieczenie kwantylowe modelowanie kapitału hedging opcji na aktywo niehandlowalne

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

17 paź 2025

Data dodania obiektu:

16 paź 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

15

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/179858

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Market Risk Modelling in the Solvency II Regime and Hedging Options Without Using the Underlying 17 paź 2025

Obiekty Podobne

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Hedging of equity-linked contract with maximal success factor

Klusik, Przemysław

2021
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics
The usage of soft modelling to research the relationship between human capital and the economic development level in Polish regions

Skrodzka, Iwona

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy kapitału ludzkiego krajów Unii Europejskiej.

Skrodzka, Iwona

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Regulacyjna ocena działalności zakładów ubezpieczeń : elementy zwiększające zakres i dostęp do informacji w ramach Solvency II

Kurek, Robert

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5

Wanat, Stanisław

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
The impact of the implementation of Solvency II on the financial reporting of insurance companies in Poland

Chmielowiec-Lewczuk, Magdalena

2016
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Uprawnienia organów nadzoru w zakresie kontroli wypłacalności – ujęcie w Solvency II

Kurek, Robert

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Modelowanie zależności w kontekście agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II

Wanat, Stanisław

2011
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji