Advanced search ?

Object

Metody odporne SAW w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na przykładzie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych
Download

Title: Metody odporne SAW w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na przykładzie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych

Creator:

Orwat, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1176, s. 288-297

Abstrakt:

The paper aims at implementing selected robust estimation methods to multivariate outliers to determine examples of minimum-risk long-term assets portfolios. Examples of theoretical portfolios have been determined based on the actual data. The structure of those portfolios in terms of assets type was determined based on the structure of selected types of Polish open-end investment funds. Characteristics of portfolios determined based on classical maximum likelihood (ML) estimators of location and covariance matrix and based on robust minimum volume ellipsoid (MVE) and minimum covariance determinant (MCD) estimators have been compared. (original abstract)

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:134102

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1176 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Object collections:

Last modified:

Nov 17, 2025

In our library since:

Apr 24, 2025

Number of object content hits:

14

All available object's versions:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/172800

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Metody odporne SAW w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na przykładzie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych Nov 17, 2025

Objects Similar

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Klasyfikacja otwartych funduszy emerytalnych ze względu na strategię zarządzania na podstawie analizy stylu Sharpe'a

Orwat, Agnieszka

2006
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Nieklasyczne metody estymacji przedziałowej wag stylu Sharpe'a na przykładzie modeli analizy stylu zarządzania OFE

Orwat, Agnieszka

2008
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica
The classification of spatial quantile regression models for healthy life years in European countries

Trzpiot, Grażyna Orwat-Acedańska, Agnieszka

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
The Classification of Polish Mutual Balanced Funds Based on the Management Style - Quantile Regression Approach

Orwat-Acedańska, Agnieszka Trzpiot, Grażyna

2011
artykuł
More
×

Citation

Citation style:

Contact details

Address

Wrocław University of Science and Technology (Coordinator)
Library of Wrocław University of Science and Technology
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Poland

Phone

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Visit us!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

This page uses 'cookies'. More information