Obiekt

Tytuł: Metody MC zdarzeń rzadkich i ich zastosowanie w teorii ubezpieczeń

Tytuł odmienny:

MC Methods of Rare Events and Their Application in Insurance

Autor:

Rolski, Tomasz

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1108, s. 55-65

Abstrakt:

The theory of rare events allows for computing probabilities of events which are very small. One considers a family {A(u),u > 0} such that limu→∞ P(A(u)) = 0 , and looks for ղ(u) such that P(A(u)) = Eղ(u), fulfilling the following optimality property limsupu→∞ Var(ղ(u))/(Eղ(u))2 < ∞. Such an estimator can be deviced by the method of importance sampling (IS) or conditioning. To illustrate we show two examples requiring two approaches: (a) simulations of solvency probability for a portfolio of life insurances and (b) simulation of ruin probabilities.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:132799

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1108 ; Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 lip 2025

Data dodania obiektu:

23 mar 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

10

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/171461

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji