Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Effectiveness of Monte Carlo Simulations of the S&P 500 Index before and after the Outbreak of the SARS-COV-2 Pandemic
Pobierz

Tytuł: Effectiveness of Monte Carlo Simulations of the S&P 500 Index before and after the Outbreak of the SARS-COV-2 Pandemic

Tytuł odmienny:

Efektywność symulacji Monte Carlo indeksu S&P 500 przed ogłoszeniem i po ogłoszeniu pandemii SARS-COV-2

Autor:

Nawrocki, Piotr

Opis:

Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2023, vol. 28, no. 1, s. 1-16

Abstrakt:

Risk analysis is an integral part of studying the behavior of financial markets. Crises and emergencies challenge analysts trying to predict the value of stock indices by questioning their assumptions. One such event was the coronavirus pandemic, which undoubtedly affected our economy. The purpose of this study was to examine the impact of the COVID-19 pandemic on the US market and to assess the change in effectiveness of the Monte Carlo method due to the pandemic. The study was realized with 12 MC simulations of daily S&P 500 index prices using historical data from 11.03.2015 to 11.03.2021. The negative impact of the pandemic on the accuracy of MC simulations was observed, lowering the confidence of the results. Changes in sensitivity depending on the chosen time period were also detected. The results may prompt consideration of modifying MC simulations during instability and provide information indicating the use of shorter time series to improve simulation efficiency during crises.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/fins.2023.1.01 ; oai:dbc.wroc.pl:121958

Język:

eng

Powiązania:

Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2023, vol. 28, no. 1

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-SA 4.0

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Temat i słowa kluczowe:

Monte Carlo methods Black-Scholes model index simulation COVID-19 pandemic metoda Monte Carlo model Blacka-Scholesa symulacja indeksu pandemia COVID-19

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

5 paź 2023

Data dodania obiektu:

13 cze 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

49

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/160199

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Effectiveness of Monte Carlo Simulations of the S&P 500 Index before and after the Outbreak of the SARS-COV-2 Pandemic 5 paź 2023

Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wycena przedsięwzięcia inwestycyjnego "Pole Stefanów" kopalni Bogdanka SA z wykorzystaniem opcji realnych

Wasilewska, Małgorzata

2012
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

The Impact of Market Liquidity on the Effectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index

Prymon, Michał

2022
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

The impact of the COVID-19 pandemic on the non-bank loan market in Poland

Waliszewski, Krzysztof

2020
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Global value chains (GVCS) in East Asia during the COVID-19 pandemic – the perspective of Japan

Bobowski, Sebastian Drelich-Skulska, Bogusława

2022
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Analysis of the impact of the crisis caused by Covid-19 in the intercultural environment with reference to economic factors

Kadlec, Željka Žunić, Marija Lovrenović, Marijana

2021
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Badanie oddziaływania zjawisk niepewnych na parametry modelu Blacka–Scholesa

Anusik, Aleksandra Galanc, Tadeusz. Redakcja

2008
artykuł
Debiuty Studenckie
Debiuty Studenckie

Wpływ COVID-19 na rynek pracy w Polsce

Siring, Roksana Drozdowska, Małgorzata Gasz, Małgorzata. Redaktor Politaj, Adriana. Redaktor

2023
rozdział
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Municipal Own-Source Revenues in Times of the COVID-19 Pandemic

Życzkowska, Elżbieta Dziuba, Jarosław

2023
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji