Dokladność prognozy kapitału w modelu opcji z symulacją rzeczywistej zmienności
Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2021, vol. 26, no. 1, s. 37-55
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
doi:10.15611/fins.2021.1.03 ; oai:dbc.wroc.pl:112252
Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2021, vol. 26, no. 1
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Dla wszystkich zgodnie z licencją
CC BY-SA 4.0
Jun 11, 2022
Oct 28, 2021
75
https://www.dbc.wroc.pl/publication/153705
Edition name | Date |
---|---|
The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution | Jun 11, 2022 |
Pawlak, Marcin
Kaczmarczyk, Jan
Sagan, Adam
Mirota, Fryderyk Nehrebecka, Natalia
Majewska, Agnieszka
Wasilewska, Małgorzata
Kosobutskyy, Petro Kovalchuk, Andrii Urbańczyk, Wacław. Redakcja
Gan, K.B. Zahedi, E. Mohd Ali, M.A. Gaj, Miron. Redakcja Urbańczyk, Wacław. Redakcja