Obiekt

Tytuł: The iron condor strategy in financial risk management

Tytuł odmienny:

Strategia iron condor w zarządzaniu ryzykiem finansowym

Autor:

Dziawgo, Ewa

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 2, s. 33-44

Abstrakt:

The iron condor strategy is a complex option strategy that combines two option spread strategies. The design of this strategy makes it possible to make profits from underlying instruments whose prices are in horizontal trends over a certain period. The research objective of the article is to analyse the risk resulting from the iron condor strategy. The article presents the structure of the strategy, the pricing model, the impact of the price of the underlying instrument on the value of the strategy and on the value of the delta, gamma, vega, and theta ratios. These ratios are measures of the risk of option contracts. The empirical illustration contained in the article is based on the simulation of the valuation of currency options issued in EUR/PLN

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2020

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/pn.2020.2.03 ; oai:dbc.wroc.pl:75897

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 2

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-12-23

Data dodania obiektu:

2020-07-02

Liczba wyświetleń treści obiektu:

39

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/144389

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji