Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Identification of the dependences between liquidity risk and internal determinants in Polish banks
Pobierz

Tytuł: Identification of the dependences between liquidity risk and internal determinants in Polish banks

Tytuł odmienny:

Identyfikacja relacji pomiędzy ryzykiem płynności a determinantami wewnętrznymi w polskich bankach

Autor:

Wójcik-Mazur, Agnieszka

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 2, s. 130-142

Abstrakt:

This article assesses the correlation between the level of liquidity risk of banks operating in the Polish banking system and a group of internal determinants (including credit risk, measure of profitability and the value of capital ratio). The estimation of correlation coefficients was performed in a group of two types of banks representing the Polish banking sector i.e. commercial and cooperative banks. The study showed a correlation (statistically significant) between the level of liquidity and the internal determinants in the two groups of banks. Nevertheless, the existence of different directions of correlation between liquidity risk and the level of capital ratio in these two groups of Polish banks has been demonstrated. A strong positive relation between the level of liquidity and capital ratio has been diagnosed in the cooperative banking sector, which may be interpreted as an orientation of these banks to increase financial security, regardless of the phase of the economic cycle, which results from both the necessity to implement CRD regulation and the increase in the lending capability of cooperative banks

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2019

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/pn.2019.2.12 ; oai:dbc.wroc.pl:73110

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 2

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Temat i słowa kluczowe:

bank liquidity risk determinants of liquidity risk ryzyko płynności determinanty ryzyka płynności

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

21 paź 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

177

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/141723

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Identification of the dependences between liquidity risk and internal determinants in Polish banks 11 cze 2022

Podobne

Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Determinants of liquidity risk in commercial banks in the European Union

Wójcik-Mazur, Agnieszka Szajt, Marek

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

The effect of structural liquidity on performance in Polish commercial banks (measured with margin level) in 2009-2016

Wójcik-Mazur, Agnieszka

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Bank solvency and liquidity risk in different banking profiles – the study of European banking sectors

Karkowska, Renata

2016
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Siła oddziaływania czynników makroekonomicznych i systemowych na wielkość globalnej płynności

Karkowska, Renata

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Analiza płynności finansowej z uwzględnieniem strategii dochód–ryzyko

Goldmann, Katarzyna

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

The role of a reference yield fitting technique in the fund transfer pricing mechanism

Dziwok, Ewa

2019
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Liquidity risk and hedge fund performance evaluation

Horne, Richard Van

2021
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Default and equity risk premium in the conditions of globalization and the internationalisation of the biggest capital markets of the EU and GFCI countries. Ex post implied equity premium analysis

Pera, Jacek

2019
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji