Object
Title: Omega bankruptcy for different Lévy models
Title in english:
Bankructwo typu Omega dla różnych modeli Lévy’ego
Creator:
Description:
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2019, Nr 17 (23), s. 31-57
Abstrakt:
In this paper, we consider the so-called Omega bankruptcy model, which can be seen as an alternative to the classical approach to ruin. In contrast to the classical model, we allow the process to go below the level zero, however not further than some fixed level −d<0. In addition, when the process is below zero it can be killed with some intensity function ω. Our aim is to show the relations between the Omega model and classical ruin for two important Lévy models, i.e. we consider the Crámer-Lundberg process and the Markov modulated Brownian motion. We also provide numerical experiments to confirm obtained analytical results
Publisher:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Place of publication:
Date:
Resource Type:
Resource Identifier:
doi:10.15611/sps.2019.17.02 ; oai:dbc.wroc.pl:70701
Language:
Relation:
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2019, Nr 17 (23)
Access Rights:
Dla wszystkich zgodnie z licencją
License:
Location:
Object collections:
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Uczestnicy Konsorcjum > 04. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu > Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo UEW > Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Zasoby > 2. Czasopisma > Czasopisma współczesne
Last modified:
Jun 25, 2019
In our library since:
Jun 25, 2019
Number of object content hits:
2
All available object's versions:
https://www.dbc.wroc.pl/publication/136362
Show description in RDF format:
Show description in OAI-PMH format:
-
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
- Śląski Przegląd Statystyczny, 2007, Nr 6 (12)
-
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2009, Nr 7 (13)
-
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2010, Nr 8 (14)
-
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2011, Nr 9 (15)
-
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16)
-
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17)
-
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18)
-
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19)
-
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2016, Nr 14 (20)
-
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15 (21)
-
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2018, Nr 16 (22)
-
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2019, Nr 17 (23)
- Contents [Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2019, Nr 17 (23)]
- Celebrating the 80th birthday of Professor Michele Zenga
- Statistically (optimal) estimators of semivariance: A correction of Josephy-Aczel’s proof
- Omega bankruptcy for different Lévy models
- The application of non-life insurance ratemaking methods in modelling tax abuses
- Binary choice models with aversion to inequality. Individual interactions vs. mean-field interaction
- Ladislaus von Bortkiewicz. The theory of population and moral statistics according to W. Lexis
- Ladislaus von Bortkiewicz. Probability and statistical studies according to Keynes
| Edition name | Date |
|---|---|
| Omega bankruptcy for different Lévy models | Jun 25, 2019 |
