Analiza zmienności indeksów branżowych GPW w Warszawie przy zastosowaniu modelu GARCH BEKK.
Tytuł publikacji grupowej:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tytuł odmienny:Analysis of volatility linkages among sector indices of warsaw stock exchange by garch bekk model
Autor: Temat i słowa kluczowe:wielowymiarowy model GARCH ; model BEKK ; indeksy branżowe ; warunkowa macierz kowariancji ; multivariate GARCH model ; BEKK model ; sectoral indices ; conditional covariacematrix
Opis: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Identyfikator zasobu: Język: Powiązania: Prawa:Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Lokalizacja oryginału: