Object structure

Title:

RAROC as a credit risk approach

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

RAROC w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

Creator:

Chłopek, Piotr Stanisław

Subject and Keywords:

credit risk ; RAROC approach ; GARP ; risk management ; ryzyko kredytowe ; model RAROC ; zarządzanie ryzykiem

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 64-76

Abstrakt:

Ryzyko kredytowe jest najpowszechniejszym rodzajem ryzyka, znanym od wielu wieków, jednak model RAROC jest nadal uważany za innowacyjny. RAROC (Risk Adjusted Return On Capital – skorygowana ryzykiem rentowność kapitału) jest odpowiedzią na zapotrzebowanie akcjonariuszy oceniających rentowność inwestycji, w szczególności maksymalizację wartości dla akcjonariuszy. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zalet oraz ograniczeń stosowania modelu RAROC w podejściu rynkowym oraz wskazanie zagrożeń dla pośredników finansowych, którzy nie powinni polegać tylko na modelach, gdyż nawet najbardziej zaawansowane metody nie eliminują całkowicie niepewności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu