Tytuł:

Analiza porównawcza metod oceny ryzyka kredytowego

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Comparative analysis of credit risk assessment methods

Autor:

Wójciak, Mirosław ; Wójcicka, Aleksandra

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (13); 2006; nr 1126, s. 581-592

Abstrakt:

This paper presents the results of classification of quoted companies on the basis of credit risk level. A classic method based on a synthetic measure of credit risk (SMRK) which reflects economical and financial condition of a company was used as well as a new approach of credit risk evaluation - Moody’s KMV (based on option pricing model). Forecasting abilities of both models were compared and levels of SMRK were combined with levels of probability of default (PD) which enabled such a generalization of MKMV model so that it could be used for unquoted companies. Results show that the model using SMRK reacts to changes of credit risk level of particular companies in the same time interval as Moody’s KMV model. Groups of indices that reflect risk levels in the best way and allow comparing SMRK levels with PD were selected.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1126 ; Taksonomia 13 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)