Tytuł:

Modele autoregresyjne na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii SA

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

The Autoregressive Models on the Day Ahead Market of the Polish Energy Exchange

Autor:

Ganczarek-Gamrot, Alicja

Temat i słowa kluczowe:

Rynek Dnia Następnego ; szeregi czasowe ; modele autoregresyjne

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65, s. s. 224-236

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano analizę szeregów czasowych z Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii SA. Celem pracy jest aplikacja liniowych i nieliniowych modeli autoregresyjnych na szeregi czasowe z RDN. Analizę przeprowadzono na szeregach czasowych RDN notowanych w okresie 30.03.2003-25.10.2003 (5039 obserwacji). Bazując na wynikach dopasowania omawianych modeli do szeregów czasowych z rynku energii elektrycznej, oceniono charakter zmienności tych szeregów. Słowa kluczowe: Rynek Dnia Następnego, szeregi czasowe, modele autoregresyjne

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65 ; Ekonometria, vol. 25 ; Zastosowanie metod ilościowych

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu