Title:

Modele autoregresyjne na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii SA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Autoregressive Models on the Day Ahead Market of the Polish Energy Exchange

Creator:

Ganczarek-Gamrot, Alicja

Subject and Keywords:

Rynek Dnia Następnego ; szeregi czasowe ; modele autoregresyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65, s. s. 224-236

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano analizę szeregów czasowych z Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii SA. Celem pracy jest aplikacja liniowych i nieliniowych modeli autoregresyjnych na szeregi czasowe z RDN. Analizę przeprowadzono na szeregach czasowych RDN notowanych w okresie 30.03.2003-25.10.2003 (5039 obserwacji). Bazując na wynikach dopasowania omawianych modeli do szeregów czasowych z rynku energii elektrycznej, oceniono charakter zmienności tych szeregów. Słowa kluczowe: Rynek Dnia Następnego, szeregi czasowe, modele autoregresyjne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65 ; Ekonometria, vol. 25 ; Zastosowanie metod ilościowych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu