Search for: [Abstrakt = "W pracy przedstawiony został zarys asymptotycznej teorii wartości ekstremalnych na potrzeby zastosowań w finansach, hydrologii i ubezpieczeniach. Opracowanie zawiera twierdzenia i definicje, które pozwalają na wyznaczenie dystrybuant granicznych dla rozkładów maksimów w trzech przypadkach. Przypadek pierwszy dotyczy ciągu niezależnych zmiennych losowych. Przypadek drugi dotyczy stacjonarnych procesów zmiennych losowych, dla których spełnione są warunki zależności D\(un\) i D'\(un\) \(tzw. zależność gasnąca\). Ostatni, trzeci przypadek dotyczy stacjonarnych procesów, dla których warunki D\(un\) i D'\(un\) nie są spełnione."]
