Search for: [Abstrakt = "W artykule pokazano zachowanie się różnych kryteriów wyboru modelu AR \(kryteria informacyjne\: AIC, BIC, HQ, oraz sekwencyjną metodę badania istotności współczynników autoregresji\) przy założeniu różnych wartości parametrów modelu autoregresyjnego i różnych wielkości próby. Wskazano też na dużą przydatność skorygowanego kryterium AIC \(AICC\), rzadko stosowanego w polskich badaniach, do wyboru rzędu autoregresji, szczególnie w małych próbach. Podkreślono, że wybór rzędu autoregresji można rozpatrywać w kontekście wyboru prawdziwego modelu generującego \(prawdziwego rzędu autoregresji\), jak również w kontekście wyboru najlepszego modelu prognostycznego \(czyli wyboru rzędu modelu AR, który dałby prognozy o najmniejszych błędach prognoz\). Rozważania te zilustrowano analizą symulacyjną"]

Number of results: 1