Search for: [Abstrakt = "W artykule dokonano analizy efektu wpływu punktów odstających na estymację parametru zmienności, przedstawiono odporne metody estymacji parametrów modeli GARCH wraz z ich właściwościami. Tekst zakończy analiza porównawcza wybranych odpornych metod estymacji z metodami powszechnie stosowanymi w praktyce. Głównym celem artykułu jest ocena trafności prognoz zmienności konstruowanych na podstawie modeli GARCH z zastosowaniem różnych odpornych metod i odpowiedź na pytanie, czy modyfikacje metody największej wiarygodności w przypadku warunkowej heteroskedastyczności dają wyniki na podstawie odpornych metod estymacji lepsze niż gaussowska QML estymacja. \(fragment wstępu\)"]
