Search for: [Abstrakt = "Przedstawiono wybrane kryteria informacyjne wyboru rzędu autoregresji wektorowej VAR\: kryterium Aikaike'a \- AIC, kryterium Schwarza \- SC, Bayesa \- BIC i Hannana\-Quinna \- HQC. W pracy poddano analizie testy wyboru rzędu kointegracji, zaprezentowano też przykład empiryczny obrazujący wpływ sposobu wyboru rzędu autoregresji wektorowej i rzędu kointegracji w modelu autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu na efektywność prognozy wskaźnika inflacji."]

Number of results: 1