Search for: [Abstrakt = "Przedmiotem rozważań jest dywersyfikacja ryzyka w portfelu fundamentalnym. W modelu zaproponowanym przez Tarczyńskiego maksymalizowana jest średnia TMAI przy ograniczeniach dotyczących między innymi zyskowności oraz ryzyka portfela. W modelu tym rozważa się średnią odchyleń standardowych akcji wchodzących w skład portfela, co nie pokrywa się z odchyleniem standardowym całego portfela. Celem artykułu jest zaproponowanie i empiryczna weryfikacja alternatywnej metody dywersyfikacji ryzyka w portfelu fundamentalnym. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość znalezienia portfeli o takiej samej średniej TMAI i zyskowności przy mniejszym ryzyku całkowitym w porównaniu z metodą zaproponowaną przez Tarczyńskiego."]
