Search for: [Abstrakt = "Problem danych niesynchronicznych nie został do tej pory zbadany w przypadku modeli market timing polskich funduszy inwestycyjnych. Celem artykułu jest analiza porównawcza wyników estymacji zarówno klasycznych \(H\-M oraz T\-M\), jak i zmodyfikowanych trójczynnikowych \(uwzględniających czynniki Famy i Frencha\) modeli market timing wybranych 15 polskich OFI akcji w okresie styczeń 2003\-czerwiec 2010, w oparciu o dane dzienne, po uwzględnieniu tzw. poprawki Dimsona."]

Number of results: 1