Search for: [Abstrakt = "Podstawowym problemem badawczym prezentowanym w pracy jest wykorzystanie koncepcji SERMEC \(Survival Enterprise Risk Management by Economic Capital\) w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa. W związku z tym na podstawie wyników badania zaproponowano modele oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa przez bank bazujące na takich miarach poszczególnych rodzajów ryzyka przedsiębiorstwa, jak\: częstość \(intensywność\) wystąpienia danego ryzyka w skali roku \(AR\), prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ryzyka \(PD\), maksymalna wartość strat przy wystąpieniu zdarzenia ryzykownego \(EAD\), oczekiwana strata \(EL\), poziom kontroli ryzyka \(LOC\). Prezentowane badanie jest pierwszym tego typu w Polsce i traktowane jest jako wstępne w tej tematyce. Badanie polegało na zebraniu danych dotyczących profili i map ryzyka przedsiębiorstw działających w Polsce"]
