Search for: [Abstrakt = "Celem artykułu jest zbadanie występowania i zidentyfikowanie rodzaju spekulacji na rynku produktów rolnych notowanych na giełdzie towarowej w Chicago. Cel ten został osiągnięty przez wyznaczenie jednokrokowych prognoz miesięcznych stóp zwrotu cen kontraktów futures, których termin wygaśnięcia był najkrótszy, a następnie zbadanie tendencji szeregu jednokrokowych błędów prognoz. Prognozy, o których mowa wyżej, zostały wyznaczone na podstawie modelu ARIMA, którego najlepszą parametryzację wybrano na podstawie wartości kryterium informacyjnego AIC. W celu zbadania tendencji jednokrokowych błędów prognoz wykorzystano model trendu liniowego estymowany w podokresach. Wyznaczono również prognozę kierunku spekulacji na rynku terminowym produktów rolnych na trzy kolejne lata, poza próbę badawczą, przy użyciu modelu ARIMA"]
