Search for: [Abstrakt = "Artykuł jest kontynuacją cyklu opracowań autora \[2007\; 2009\; 2012\] dotyczących optymalnych metod prognozowania polskich zmiennych makroekonomicznych na przykładzie dynamiki produktu krajowego brutto. W ramach wykonanego na potrzeby artykułu badania porównano jakość nowcastów \(\"prognoz\" teraźniejszości\) i właściwych prognoz określonych na podstawie proponowanego przez Mariano i Murasawę \[2003\] dynamicznego modelu czynnikowego z obsługą mieszanych częstotliwości danych wejściowych i braków danych \(MFDG−DFM\) oraz rozszerzonego o strukturę czynnikową modelu regresji MIDAS \(DFM−MIDAS\) opracowanego pierwotnie przez Marcellino i Schumachera \[2008\]. Przedstawiono również zaplecze matematyczne obu modeli, wskazując na kombinowane podejście filtru Kalmana oraz metody największej wiarygodności jako metodę estymacji obu struktur. Uzyskane wyniki wskazują na przewagę modelu Mariano i Murasawy \(o ok. 15% bardziej trafne prognozy niż w przypadku konkurenta\), choć w zakresie nowcastów i prognoz na kwartał do przodu model ten musi uznać wyższość czynnikowego wariantu podejścia MIDAS"]
