Szukana fraza: [Abstrakt = "W artykule zaprezentowano analizę szeregów czasowych z Rynku Dnia Następnego \(RDN\) Towarowej Giełdy Energii SA. Celem pracy jest aplikacja liniowych i nieliniowych modeli autoregresyjnych na szeregi czasowe z RDN. Analizę przeprowadzono na szeregach czasowych RDN notowanych w okresie 30.03.2003\-25.10.2003 \(5039 obserwacji\). Bazując na wynikach dopasowania omawianych modeli do szeregów czasowych z rynku energii elektrycznej, oceniono charakter zmienności tych szeregów. Słowa kluczowe\: Rynek Dnia Następnego, szeregi czasowe, modele autoregresyjne"]

Wyników: 1