Search for: [Abstrakt = "W artykule przedstawiono rezultaty badań nad zmiennością wartości współczynników beta w czasie na polskim rynku kapitałowym w okresie 2005\-2008. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie efektu zbieżności parametru beta w następujących po sobie podokresach. Poziom zbieżności zależy jednak od długości okresów, na podstawie których dokonano szacunku, oraz od przyjętego interwału definiującego stopy zwrotu akcji i indeksu giełdowego użytego do oszacowania bety w odpowiednich modelach regresji."]

Number of results: 1