Search for: [Abstrakt = "W artykule podjęto próbę zmiany klasycznego podejścia do stopy procentowej w ubezpieczeniach poprzez zastosowanie funkcji dyskontowania, która zależy od czasu, ale nie jest losowa. Funkcja dyskontująca utożsamiana jest z ceną obligacji zerokuponowej, którą można określić za pomocą natychmiastowej stopy procentowej. Przedstawiono cztery modele takiej stopy procentowej, a parametry funkcji oszacowano na danych rzeczywistych dotyczących stóp zwrotu z obligacji i bonów skarbowych. Następnie wyznaczone ceny obligacji zerokuponowych zastosowano do obliczania jednorazowych i okresowych składek netto, jak również drugiego momentu zwykłego zaktualizowanego świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku ubezpieczenia na życie. Na zakończenie przedstawiono wnioski."]