Search for: [Abstrakt = "Tradycyjny model Markowitza stosowany w analizie portfelowej to model średnia\-ryzyko. Model ten wykorzystuje różne miary ryzyka. Jedną z takich miar jest średnia różnica Giniego \(Gini's mean difference\). Jest to przykład miary koncentracji, której można użyć do wyznaczania portfeli optymalnych w prostym modelu liniowym. Jednak zamiast średniej różnicy Giniego można zastosować tzw. tail Gini's mean difference, która może być liczona na podstawie znanej miary conditional value at risk. W artykule zostanie przedstawiona definicja tail Gini's measure, jej związek z conditional value at risk oraz z dominacjami stochastycznymi. Omówiony zostanie również model optymalizacyjny z wykorzystaniem tej miary jako ryzyka. Przedstawiony model zostanie zastosowany do wyznaczania optymalnych portfeli inwestycyjnych na podstawie danych z GPW w Warszawie."]
