Search for: [Abstrakt = "Celem badań przedstawionych w artykule jest zmierzenie rezultatów inwestycji funduszy hedgingowych w latach 2007 i 2008. Pokazano, że większość instytucji, których celem jest generowanie absolutnych stóp zwrotu, a co za tym idzie, uzyskiwanie lepszych rezultatów finansowych od inwestycji tradycyjnych bez względu na sytuację rynkową, nic uzyskała takich wyników w okresie światowej bessy. Pod uwagę wzięto takie miary, jak\: stopy zwrotu, ryzyko mierzone odchyleniem standardowym oraz betą, poziom współczynnika alfa, korelacja stóp zwrotu badanych funduszy z aktywami tradycyjnymi oraz współczynnik Sharpe'a. Za benchmark przyj eto indeks S\&P500. Prezentowane badania są częścią szerszych analiz prowadzonych przez autorkę dla ponad 200 funduszy hedgingowych podzielonych na poszczególne strategie inwestycyjne."]
