Comovements of stock markets in Visegrad countries in years 2004-2017
Tytuł publikacji grupowej:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tytuł odmienny:Powiązania pomiędzy rynkami finansowymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2017
Autor: Temat i słowa kluczowe:stock returns ; comovements ; VEC-GARCH-BEKK model ; contagion ; stopy zwrotu ; transmisja szoków ; efekt zarażania
Opis: Abstrakt: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Identyfikator zasobu: Język: Powiązania:Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 519
Prawa:Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Prawa dostępu:Dla wszystkich zgodnie z licencją
Licencja:CC BY-NC-ND 3.0 PL
Lokalizacja oryginału: