Object

Title: Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej

Title in english:

Some methods of electricity price jump detection

Creator:

Kostrzewska, Jadwiga ; Kostrzewski, Maciej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 96-104

Abstrakt:

Ważną cechą rynków energii jest występowanie gwałtownych zmian cen. Skoki cen są zwyczajnym zjawiskiem na rynkach energii, przy tym ich występowanie jest częstsze, a zmiany wartości są gwałtowniejsze niż na innych rynkach towarowych czy finansowych. W artykule w celu identyfikacji skoków wykorzystano metody oparte na: analizie kwantylowej, kryterium Tukeya, rekurencyjnym filtrze cen oraz nieparametrycznej technice Barndorffa-Nielsena i Shepharda. Przeprowadzono analizę sezonowości skoków cen energii elektrycznej w okresie zimowym/letnim, dniach tygodnia oraz godzinach doby. Za pomocą procesu Hawkesa wskazano na występowanie grupowania skoków cen. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z rynku dnia następnego giełdy Nord Pool. Wyniki pracy pozwalają lepiej zrozumieć mechanizm powstawania skoków cen oraz dostarczają cennych wskazówek pomocnych w konstrukcji zaawansowanych struktur stochastycznych wykorzystywanych w prognozowaniu skoków oraz cen energii elektrycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.10 ; oai:dbc.wroc.pl:44612

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2022

In our library since:

Aug 16, 2018

Number of object content hits:

139

Number of object content views in PDF format

126

All available object's versions:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/64986

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information