Object structure
Title:

Analiza wymiaru fraktalnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – aspekty metodyczne

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Analysis of fractal dimension of shares traded at the Warsaw Stock Exchange – methodical issues

Creator:

Buła, Rafał

Subject and Keywords:

wymiar fraktalny ; metoda segmentowo-wariacyjna ; metoda podziału pola ; metoda Higuchiego ; fractal dimension ; variation method ; area division method ; Higuchi method

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 1 (30), s. 9-27

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony problematyce szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych. Ze względu na mnogość metod szacowania owego wymiaru zasadne jest pytanie, czy oszacowania uzyskiwane za pomocą odmiennych metod cechują się podobnymi własnościami w sensie statystycznym. Głównym celem artykułu jest zatem uzyskanie odpowiedzi na tak postawione pytanie w odniesieniu do metody segmentowo-wariacyjnej, podziału pola oraz metody Higuchiego. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o ceny akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oszacowania dostarczane przez metodę podziału pola okazały się istotnie odmienne w porównaniu z oszacowaniami uzyskiwanymi za pomocą pozostałych metod. Ponadto sformułowano konkluzję, że hipotez o wykładniczym bądź liniowym związku pomiędzy oszacowaniami otrzymywanymi za pomocą metody segmentowo-wariacyjnej i podziału pola w świetle dostępnych danych nie można odrzucić

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2017.1.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 1 (30)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: