Tytuł:

Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności

Tytuł publikacji grupowej:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Tytuł odmienny:

Drift change detection in mortality rate models

Autor:

Krawiec, Michał ; Palmowski, Zbigniew

Temat i słowa kluczowe:

natężenie śmiertelności ; detekcja ; statystyka Shiryaeva-Robertsa ; ruch Browna ; tablice trwania życia ; mortality rate ; detection ; Shiryaev-Roberts statistics ; Brownian motion ; life tables

Opis:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 147-166

Abstrakt:

Wydłużający się czas trwania życia stawia nowe wyzwania w różnych obszarach ekonomicznych i ma kluczowy związek z obowiązującym systemem emerytalnym. W celu ograniczenia ryzyka związanego ze starzejącym się społeczeństwem potrzebne jest określenie, jak bardzo ten czas się wydłuża. Celem artykułu jest badanie zmian zachodzących w trendzie procesu natężenia śmiertelności poprzez zagadnienie optymalnej detekcji. Na podstawie konstrukcji tzw. uogólnionej statystyki Shiryaeva- -Robertsa zbadano, jak zmieniało się natężenie śmiertelności populacji Polski w latach 1990-2014. W artykule logarytm z natężenia śmiertelności modelowany jest ruchem Browna, któremu w pewnym losowym, nieobserwowalnym momencie dochodzi dryf. Skonstruowano optymalny moment zatrzymania i opisano algorytm detekcji zmiany dryfu w wersji dyskretnej. Przedstawiono kalibrację modelu oraz przeanalizowano dane dostarczane przez GUS. Narysowano też wykresy i sporządzono wnioski dotyczące modelu detekcji oraz jego parametrów

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/sps.2017.15.07

Język:

pol

Powiązania:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15 (21)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu