Tytuł:

Procesy Lévy’ego w modelach ubezpieczeniowych

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Lévy processes in insurance models

Autor:

Michna, Zbigniew

Temat i słowa kluczowe:

proces Lévy’ego ; α-stabilny proces Lévy’ego ; proces gamma ; prawdopodobieństwo ruiny na skończonym horyzoncie czasu ; prawdopodobieństwo ruiny na nieskończonym horyzoncie czasu ; Lévy process ; α-stable Lévy process ; gamma process ; finite time ruin probability, infinite time ruin probability ; asymptotic behaviour of ruin probability ; subordinated process ; stochastic integral

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 149-156

Abstrakt:

W pracy dokonujemy przeglądu koncepcji teorii ryzyka wykorzystujących procesy Lévy’ego. Kładziemy nacisk na model oparty na procesie gamma i analizujemy prawdopodobieństwo ruiny w tym modelu. Podajemy asymptotyczne własności prawdopodobieństwa ruiny i dokładny wzór na prawdopodobieństwo ruiny dla procesu gamma. Ponadto rozważamy tzw. podporządkowane procesy Lévy’ego. Badamy również rozkład supremum dla pewnych procesów będących całkami stochastycznymi jako pewne uogólnienie poprzednich modeli

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu