Tytuł:

Wavelets in the prediction of short-time series

Tytuł publikacji grupowej:

Mathematical Economics

Autor:

Hadaś-Dyduch, Monika

Temat i słowa kluczowe:

wavelets ; prediction ; Daubechies wavelets ; Haar wavelet

Opis:

Mathematical Economics, 2015, Nr 11 (18), s. 43-54

Abstrakt:

The aim of this article is to present original application wavelets to the prediction of short-term of time series. The model proposed to predict short-term time series (in particular for predicting macroeconomic indicators) is a model of copyright. The model is based on wavelet analysis, the Haar wavelet, the Daubechies wavelet and adaptive models. The Daubechies wavelets are a family of orthogonal wavelets and are characterized by a maximal number of vanishing moments for some given support. Adaptive models have been appropriately modified by the introduction of a wavelet function and combined into one predictive model. The results obtained from the study results indicate that the authorial model is an effective tool for short-term predictions. The model was applied to predict macroeconomic indicators.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/me.2015.11.04

Język:

eng

Powiązania:

Mathematical Economics, 2015, Nr 11 (18)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu