Daily VaR forecasts with realized volatility and GARCH models
Tytuł publikacji grupowej: Autor: Temat i słowa kluczowe:VaR ; intraday data ; realized volatility ; GARCH
Opis:Argumenta Oeconomica, 2015, Nr 1 (34), s. 157-173
Abstrakt: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Identyfikator zasobu: Język: Powiązania:Argumenta Oeconomica, 2015, Nr 1 (34)
Prawa:Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału: