Title:

Struktura terminowa stóp procentowych opisana modelami stopy krótkoterminowej

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Term structure of interest rates described with short-rate models

Creator:

Mruklik, Agnieszka

Subject and Keywords:

stopa krótkoterminowa ; struktura terminowa stóp procentowych ; krzywa dochodowości ; modele jednoczynnikowe stopy krótkoterminowej ; modele dwuczynnikowe stopy krótkoterminowej

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 273-284

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zarys podstaw teoretycznych struktury terminowej stóp procentowych, przypominając jej trzy główne koncepcje. Wskazano na teoretyczne i praktyczne korzyści płynące z takiego rodzaju modelowania. Wymieniono argumenty wspierające opinię, że model rynku finansowego z czasem ciągłym jest lepszy niż model z czasem dyskretnym. Nieco obszerniej omówiono jedno- i dwuczynnikowe modele dynamiki stopy krótkoterminowej opisane stochastycznymi równaniami różniczkowymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2014.12.15

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu