Tytuł:

Review of the static methods used in the measurement of the exposure to the interest rate risk

Tytuł odmienny:

Przegląd statycznych metod pomiaru ryzyka stopy procentowej

Autor:

Lubińska, Beata

Temat i słowa kluczowe:

re-pricing gap analysis ; time bucket sensitivity ; duration gap analysis ; metoda luki niedopasowania aktywów i pasywów ; analiza wrażliwości okresowej ; analiza okresowa

Opis:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 4 (21), s. 25-41

Abstrakt:

Current financial regulation requires banks to have interest rate risk methods in place commensurate with the size and complexity of the bank. The more sophisticated model, the better the prediction of the future Net Interest Income and its sensitivity to the movement of the interest rate curve. The static methods of which an overview is presented in this article, struggle with limitations such as an unchanged interest rate curve, the non-inclusion of items with optionality and many others. The objective of this article is to show how static methods progressed with time, and how some of their limitations presented by a basic Maturity Gap analysis can be addressed in an interesting way. In addition, it also provides the reader with an interpretation of the results of the analysis performed through the aforementioned methods

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/nof.2014.4.02

Język:

eng

Powiązania:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 4 (21)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu