Tytuł:

The application of generalized Pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Tytuł odmienny:

Zastosowanie uogólnionego rozkładu Pareta i funkcji łączących w zagadnieniu ryzyka operacyjnego

Autor:

Basiaga, Krzysztof ; Szkutnik, Tomasz

Temat i słowa kluczowe:

operational risk ; copula functions ; GPD distribution ; VaR ; ryzyko operacyjne ; funkcje łączące ; rozkład GPD

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 133-143

Abstrakt:

Temat niniejszego artykułu dotyczy problemu modelowania ryzyka operacyjnego w banku. Obszar analizy dotyczy dwóch rozdzielnych obszarów analitycznych złożonych z pewnych kombinacji kategorii ryzyka macierzy bazylejskiej. Uwagę skupiono na modelowaniu rozkładów dotkliwości strat w modelach LDA oraz uwzględnieniu siły i charakteru zależności pomiędzy badanymi obszarami analitycznymi. Do modelowania pojedynczego rozkładu dotkliwości strat wykorzystano podejście oparte na teorii wartości ekstremalnych EVT i rozkładzie GPD do modelowania jego prawego ogona. W przypadku uwzględnienia siły i charakteru zależności wykorzystano funkcję łączącą t−Studenta. Wyznaczone wielkości opisują w wartościach względnych efekty zastosowanego podejścia

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu