Zastosowanie estymatora K-to-rekordowego do szacowania wartości narażonej na ryzyko
Tytuł publikacji grupowej:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tytuł odmienny:Value-at-risk estimation using 'k-th record' estimator
Autor:Stachura, Michał ; Wodecka, Barbara
Temat i słowa kluczowe:wartość narażona na ryzyko ; Value at Risk ; uogólniony rozkąłd Pareta ; teoria wartości ekstremalnych ; estymator k-to-rekordowy ; generalised Pareto distribution ; extreme value theory ; k-th-record's estimator
Opis: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Język: Powiązania:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 254 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
Prawa:Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału: